Fudbal su u Madrid "doneli" profesori i ucenici fakulteta Libra de Esenanza.1895 osnivaju klub Football Sky, a 1900 klub se deli na dva razlicita kluba New Football de Madrid i Espanol de Madrid. Predsednik ovog drugog kluba bio je Juan Palacios. 1902 se klub ponovo deli i kao rezultat nastaje Madrid F.C 6. marta 1902. Prvi predsednik bio je Juan Padros. Boje dresova "pozajmljene" su od Corinthias F.C . Prvi menadzer kluba bio je Englez Artur Johnson.
1902 clanovi kluba predlazu takmicenje u kupu da bi proslavili krunisanje Alfonsa XIII i to takmicenje kasnije postaje poznato kao Copa del Rey. 1904 klub se spaja sa dva druga kluba iz Madrida , Modern Amicable i Monoclonal. Klub prvi put osvaja Kup kralja 1905. godine.
1920 klub postaje Real Madrid CF, a 1928 postaju clanovi La Lige i od tog perioda nikada nisu izbaceni iz prve lige.
Stadion je dobio ime po predsedniku kluba Santijagu Bernabeu koji je na mestu predsednika bio od 1943 do 1978. godine. Niko nije zadrzao mesto predsednika tolko dugo, a smatra se da je Bernabeu bio kljuc uspeha Reala.
Velicina stadiona je 106X70, a kapacitet 87,450 hiljada.